Przenoszenie średniej zbieżności Konwergencja (MACD) Wprowadzenie Opracowany przez Geralda Appela, Ruchomy średni stopień konwergencji (MACD) jest jednym z najprostszych i najbardziej wiarygodnych wskaźników dostępnych. MACD używa ruchomych średnich. które są wskaźnikami opóźniającymi, w celu uwzględnienia pewnych cech charakterystycznych dla tendencji. Te opóźniające wskaźniki zmieniają się w oscylator pędu, odejmując dłuższą średnią ruchomą od krótszej średniej ruchomej. Powstały wykres tworzy linię, która oscyluje powyżej i poniżej zera, bez żadnych górnych i dolnych limitów. MACD jest centralnym oscylatorem i obowiązują wytyczne dotyczące korzystania z oscylatorów centrowanych. Formuła MACD Najbardziej popularną formułą dla standardowego MACD jest różnica między 26-dniowymi a 12-dniowymi wykładniczymi średnimi kroczącymi. Jest to formuła używana w wielu popularnych programach analizy technicznej, w tym SharpCharts. i cytowane w większości książek analizy technicznej na ten temat. Appel i inni od tego czasu majstrowali przy tych oryginalnych ustawieniach, aby stworzyć MACD, który lepiej nadaje się do szybszych lub wolniejszych papierów wartościowych. Używanie krótszych średnich kroczących spowoduje szybszy, bardziej responsywny wskaźnik, podczas gdy użycie dłuższych ruchomych średnich da wolniejszy wskaźnik, mniej podatny na baty. Dla naszych celów w tym artykule, do wyjaśnienia użyjemy tradycyjnego 1226 MACD. Później, w serii wskaźników, zajmiemy się zastosowaniem różnych średnich ruchomych do obliczania MACD. Z dwóch ruchomych średnich, które składają się na MACD, 12-dniowa EMA jest szybsza, a 26-dniowa EMA jest wolniejsza. Ceny zamknięcia służą do tworzenia średnich ruchomych. Zazwyczaj 9-dniowa EMA MACD jest kreślona wzdłuż boku, aby działać jako linia wyzwalająca. Przełomowe przejście ma miejsce, gdy MACD porusza się powyżej 9-dniowej EMA, a niedźwiedzi crossover pojawia się, gdy MACD porusza się poniżej swojej 9-dniowej EMA. Poniższy wykres Merrill Lynch pokazuje 12-dniową EMA (cienka niebieska linia) z 26-dniową EMA (cienką czerwoną linią) nałożoną na wykres cenowy. MACD pojawia się w polu poniżej, jako że gruba czarna linia i jego 9-dniowa EMA to cienka niebieska linia. Histogram przedstawia różnicę między MACD a jego 9-dniową EMA. Histogram jest dodatni, gdy MACD przekracza jego 9-dniową EMA i jest ujemny, gdy MACD jest poniżej swojej 9-dniowej EMA. Co MACD robi MACD mierzy różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi. Dodatni MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA handluje ponad 26-dniową EMA. Ujemny MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA jest notowana poniżej 26-dniowej EMA. Jeśli MACD jest dodatni i rośnie, to różnica pomiędzy 12-dniową EMA i 26-dniową EMA się powiększa. Wskazuje to, że tempo zmian szybszej średniej kroczącej jest wyższe niż stopa zmiany dla wolniejszej średniej kroczącej. Dodatni impet wzrasta, a to byłoby uważane za optymistyczne. Jeśli MACD jest ujemny i dalej spada, wówczas powiększa się ujemna luka pomiędzy szybszą średnią ruchomą (zielony) i wolniejszą średnią ruchową (niebieską). Pęd w dół przyspiesza, a to byłoby uważane za bessy. Przełomy środkowe MACD występują, gdy szybsza średnia ruchoma przekracza wolniejszą średnią ruchomą. Ten wykres Merrill Lynch pokazuje MACD jako solidną czarną linię i jej 9-dniową EMA jako cienką niebieską linię. Nawet jeśli średnie ruchome są wskaźnikami opóźniającymi, zauważ, że MACD porusza się szybciej niż średnie ruchome. W tym przykładzie z Merrill Lynch, MACD dostarczył również kilka dobrych sygnałów handlowych. W marcu i kwietniu MACD skurczył się przed obydwoma ruchomymi średnimi i utworzył negatywną dywergencję przed szczytem cenowym. W maju i czerwcu MACD zaczął się umacniać i osiągać wyższe minima, podczas gdy obie średnie kroczące kontynuowały obniżanie poziomów. I wreszcie, MACD uformował dodatnią dywergencję w październiku, podczas gdy obie ruchome wartości odnotowały nowe spadki. MACD Bullish Signals MACD generuje zwyżkowe sygnały z trzech głównych źródeł: Pozytywna rozbieżność Przeciążająca średnia ruchoma crossover Bullish dośrodkowa crossover Dodatnia dywergencja Pozytywna rozbieżność występuje, gdy MACD zaczyna się rozwijać, a bezpieczeństwo wciąż znajduje się w fazie zniżkowej i powoduje niższą reakcję na niskim poziomie. MACD może albo tworzyć serię wyższych niskich tonów, albo drugi niski, który jest wyższy niż poprzedni niski. Pozytywne rozbieżności są prawdopodobnie najmniej powszechne z trzech sygnałów, ale zwykle są najbardziej wiarygodne i prowadzą do największych ruchów. Zwyżkowa średnia ruchoma Zwyżkowy średnia zwyżkowa ma miejsce, gdy MACD przesuwa się powyżej swojej 9-dniowej EMA lub linii wyzwalającej. Zwyżkowe średniej ruchomej crossover są prawdopodobnie najbardziej powszechne sygnały i jako takie są najmniej wiarygodne. Jeśli nie są używane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, te skrzyżowania mogą prowadzić do biczów i wielu fałszywych sygnałów. Średnie zwroty w ruchu są czasami używane do potwierdzenia pozytywnej dywergencji. Druga niska lub wyższa niska pozytywnej dywergencji może być uznana za ważną, gdy następuje po niej zwyżkowa średnia ruchoma. Czasami rozsądne jest zastosowanie filtru cenowego do średniej ruchomej w celu zapewnienia, że będzie się utrzymywać. Przykładem filtra ceny byłoby kupowanie, jeśli MACD złamie się powyżej 9-dniowej EMA i pozostanie powyżej przez trzy dni. Sygnał kupna zaczynałby się pod koniec trzeciego dnia. Bullish Centerline Crossover Uparty crossover linii środkowej występuje, gdy MACD porusza się powyżej linii zerowej i do pozytywnego terytorium. Jest to wyraźna wskazówka, że rozpęd zmienił się z negatywnego na pozytywny lub z lekkiego na byczy. Po pozytywnej dywergencji i zwyżkującej średniej ruchomej zwrotnicy, crossover linii środkowej może działać jako sygnał potwierdzenia. Spośród trzech sygnałów, średnia ruchoma zwrotnica jest prawdopodobnie drugim najczęściej spotykanym sygnałem. Używanie kombinacji sygnałów Nawet jeśli niektórzy handlowcy mogą używać tylko jednego z powyższych sygnałów, aby utworzyć sygnał kupna lub sprzedaży, użycie kombinacji może generować bardziej niezawodne sygnały. W przykładzie z Halliburton wszystkie trzy sygnały hossy były obecne, a poziom zapasów nadal się powiększał o kolejne 20. Poziom zapasów ukształtował się na niższym poziomie pod koniec lutego, ale MACD ukształtował się na wyższym poziomie, tworząc potencjalną pozytywną dywergencję. MACD utworzył następnie zwyżkowy crossover, przesuwając się ponad swoją 9-dniową EMA. I wreszcie, MACD handlował powyżej zera, by stworzyć zwyżkowy crossover w środkowej linii. W czasie zwyżkowego crossovera na środku linii kurs akcji był na poziomie 32 14, a następnie wzrósł powyżej 40 bezpośrednio po tym. W sierpniu giełda handlowała powyżej 50. Niedźwiedzi Sygnały MACD generuje słabe sygnały z trzech głównych źródeł. Sygnały te są odbiciem lustrzanym sygnałów byczych: Negatywna rozbieżność Niedźwiedzia średnia ruchoma skrzyżowanie Niedźwiedzi linia środkowa skrzyżowanie Negatywne rozbieżności Negatywna rozbieżność powstaje, gdy zabezpieczenie przesuwa się w bok i zmniejsza się MACD. Negatywna rozbieżność w MACD może przybrać formę niższego wysokiego lub prostego spadku. Negatywne rozbieżności są prawdopodobnie najmniej powszechne z trzech sygnałów, ale zwykle są najbardziej wiarygodne i mogą ostrzegać przed zbliżającym się szczytem. Wykres FDX wykazuje ujemną rozbieżność, gdy MACD uformował się w maju na niższym poziomie, a zapasy uformowały się na wyższym poziomie w tym samym czasie. Było to dość rażące negatywne rozbieżności i zasygnalizowało, że tempo zwalnia. Kilka dni później giełda złamała linię trendu wzrostowego, a MACD ukształtowało się na niższym poziomie. Istnieją dwa sposoby potwierdzania negatywnej dywergencji. Po pierwsze, wskaźnik może tworzyć niższy poziom niski. Jest to tradycyjna analiza szczytowa i minimalna zastosowana do wskaźnika. Przy niższych wysokich i niższych niższych niskich tendencja wzrostowa MACD zmieniła się z byczego na niedźwiedziowy. Po drugie, niedźwiedzi crossover średniej ruchomej, który zostanie wyjaśniony poniżej, może działać w celu potwierdzenia negatywnej dywergencji. Tak długo, jak MACD prowadzi transakcję powyżej swojej 9-dniowej linii EMA lub linii aktywacyjnej, nie obniża się, a niższy poziom jest trudny do potwierdzenia. Kiedy MACD rozpada się poniżej swojej 9-dniowej EMA, to sygnalizuje, że krótkoterminowa tendencja wskaźnika słabnie i powstaje możliwy szczyt pośredni. Niedźwiedzi crossover średniej ruchomości Najbardziej powszechnym sygnałem dla MACD jest średnia ruchoma zwrotnica. Niedźwiedzia średnia ruchoma zwrotnica występuje, gdy MACD spada poniżej 9-dniowej EMA. Sygnały te nie tylko są najbardziej powszechne, ale także generują najbardziej fałszywe sygnały. Jako takie, średnie ruchome skrzyżowania powinny być potwierdzone innymi sygnałami, aby uniknąć biczowania i fałszywych odczytów. Czasami akcje mogą wykazywać silny trend wzrostowy, a MACD pozostanie powyżej linii aktywacyjnej przez dłuższy czas. W tym przypadku jest mało prawdopodobne, że rozwinie się negatywna dywergencja. Potrzebny jest inny sygnał, aby zidentyfikować potencjalną zmianę pędu. Tak było w przypadku MRK w lutym i marcu. Akcje znalazły się w silnym trendzie wzrostowym, a MACD utrzymywał się powyżej 9-dniowej EMA przez 7 tygodni. Kiedy nastąpiło niedźwiedzi ruchome średnie przesunięcie, zasygnalizowało to, że zwyżka tempa spadała. Ten spowolniony moment powinien był posłużyć za alarm, aby monitorować sytuację techniczną pod kątem dalszych oznak słabości. Słabość została wkrótce potwierdzona, gdy giełda złamała linię trendu wzrostowego, a MACD kontynuował spadek i przesunął się poniżej zera. Niedźwiedzi crossover pośrodku Niedźwiedzi zwrot pośrodku linii występuje, gdy MACD porusza się poniżej zera i na ujemne terytorium. Jest to wyraźna wskazówka, że rozpęd zmienił się z pozytywnego na negatywny lub z byczego na bessy. Przebieg linii środkowej może działać jako niezależny sygnał lub potwierdzić wcześniejszy sygnał, taki jak średnia ruchoma zwrotnica lub ujemna dywergencja. Po przejściu MACD na terytorium ujemne, momentum, przynajmniej na krótki okres, okazało się słabe. Znaczenie przecięcia linii środkowej będzie również zależało od poprzednich ruchów MACD. Jeśli MACD jest dodatni przez wiele tygodni, zaczyna trendować w dół, a następnie przechodzi na terytorium ujemne, byłoby to uznane za niedźwiedzi. Jednakże, jeśli MACD jest ujemny przez kilka miesięcy, łamie się powyżej zera, a następnie z powrotem poniżej, może to być postrzegane jako większa korekta. Aby ocenić znaczenie zwrotnicy linii środkowej, można zastosować tradycyjną analizę techniczną, aby sprawdzić, czy nastąpiła zmiana trendu, wyższa wysoka lub niższa niska. Wykres UIS przedstawia niedźwiedzią linię środkową, która poprzedziła 25-krotny spadek zapasów, który występuje tuż przy prawej krawędzi wykresu. Chociaż nie było czasu na działanie, gdy pojawił się ten sygnał, pojawiły się inne ostrzeżenia tuż przed dramatycznym spadkiem. Po przejściu do obsługi linii trendu. powstaje niedźwiedzi średni crossover. Gdy kurs odbił się od spadku, MACD nawet nie przekroczył linii wyzwalającej, wskazując na słaby wzrost. Szczyt zlotu reakcji został oznaczony przez świecącą świecę gwiazdową (niebieską strzałkę) i przerwę na zwiększoną objętość (czerwone strzałki). Po przerwach niebieska linia trendu rozciągająca się od kwietnia 99 została zerwana. Oprócz sygnału wspomnianego powyżej, niedźwiedzi crossover linii środkowej wystąpił po MACD był powyżej zera przez prawie dwa miesiące. Od 20 września MACD słabnie, a tempo zwalnia. Zerwanie poniżej zera działało jako ostatni słaby długiego procesu osłabienia. Łączenie sygnałów Tak jak z byczymi sygnałami MACD, sygnały niedźwiedzi mogą być łączone w celu uzyskania bardziej niezawodnych sygnałów. W większości przypadków zapasy spadają szybciej niż rosną. Tak było w przypadku UIS i tylko dwa słabe sygnały MACD były obecne. Wykorzystując wskaźniki momentu, takie jak MACD, analiza techniczna może czasami dostarczyć wskazówek dotyczących zbliżającej się słabości. O ile może być niemożliwe przewidzenie długości i czasu trwania spadku, to jednak możliwość zauważenia słabości może umożliwić handlowcom przyjęcie bardziej defensywnej pozycji. W 2002 r. Intel spadł z powyżej 36 do poniżej 28 w ciągu kilku miesięcy. Wydaje się jednak, że inteligentne pieniądze zaczęły dystrybuować akcje przed faktycznym spadkiem. Patrząc na obraz techniczny, możemy dostrzec dowody tego rozkładu i poważną utratę rozpędu. W grudniu w MACD ukształtowała się ujemna dywergencja. Przepływ pieniądza w banku Chaikin okazał się ujemny 21 grudnia. Również w grudniu nastąpiło niedźwiedzi crossover średniej ruchomej w MACD (czarna strzałka). Linia trendu rozciągająca się od października została złamana 20 grudnia. Niedźwiedzia krzyżowa linia środkowa wystąpiła w MACD w dniu 10 lutego (zielona strzałka). 15 lutego wsparcie dla 31 12 zostało naruszone (czerwona strzałka). Dla tych, którzy oczekują na poprawę sytuacji na rynku akcji, ciągły spadek dynamiki sugerował, że presja na sprzedaż wzrasta, a nie zmniejsza się. Perspektywy to rok 2020, ale dzięki uważnej analizie przeszłych sytuacji możemy nauczyć się, jak lepiej odczytać teraźniejszość i przygotować się na przyszłość. Zalety MACD Jedną z głównych zalet MACD jest to, że zawiera aspekty zarówno pędu jak i trendu w jednym wskaźniku. Jako wskaźnik trendu, nie będzie źle przez bardzo długi czas. Wykorzystanie średnich kroczących zapewnia, że wskaźnik w końcu będzie podążał za ruchami bazowego papieru wartościowego. Używając wykładniczej średniej ruchomej, w przeciwieństwie do prostych średnich ruchomych, niektóre opóźnienia zostały usunięte. Jako wskaźnik momentu, MACD ma zdolność przewidywania ruchów w podstawowych zabezpieczeniach. Rozbieżności MACD mogą być kluczowymi czynnikami w przewidywaniu zmiany trendu. Negatywna rozbieżność sygnalizuje, że zwyżkowa tendencja słabnie i może nastąpić potencjalna zmiana trendu z byczego na niedźwiedzi. Może to być ostrzeżeniem dla przedsiębiorców, którzy mogą czerpać zyski z długich pozycji lub dla agresywnych handlowców, aby rozważyć rozpoczęcie krótkiej pozycji. MACD można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. MACD reprezentuje zbieżność i rozbieżność dwóch średnich kroczących. Standardowym ustawieniem MACD jest różnica między EMA z 12 i 26 okresów. Można jednak zastosować dowolną kombinację średnich ruchomych. Zbiór średnich kroczących wykorzystywanych w MACD można dostosować do każdego indywidualnego zabezpieczenia. W przypadku wykresów tygodniowych odpowiedni może być szybszy zestaw średnich kroczących. W przypadku zapasów lotnych mogą być potrzebne wolniejsze ruchy, aby pomóc w wygładzeniu danych. Bez względu na cechy bezpieczeństwa, każda osoba może ustawić MACD zgodnie ze swoim stylem, celami i tolerancją ryzyka. Wady MACD Jednym z korzystnych aspektów MACD może być także wada. Średnie kroczące, czy to proste, wykładnicze, czy ważone, są wskaźnikami opóźniającymi. Mimo że MACD reprezentuje różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi wartościami średnimi, w samym wskaźniku wciąż może występować pewne opóźnienie. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku wykresów tygodniowych niż dziennych. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie histogramu MACD. MACD nie jest szczególnie dobry do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania. Mimo że możliwe jest zidentyfikowanie poziomów, które historycznie reprezentują wykupione i wyprzedane poziomy, MACD nie ma żadnych górnych ani dolnych granic, aby związać swój ruch. MACD może nadal przesuwać się poza historyczne skrajności. MACD oblicza bezwzględną różnicę między dwiema ruchomymi średnimi, a nie różnicą procentową. MACD oblicza się przez odjęcie jednej średniej ruchomej od drugiej. W miarę wzrostu bezpieczeństwa ceny, różnica (dodatnia i ujemna) pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi ma wzrosnąć. To sprawia, że trudno jest porównywać poziomy MACD przez dłuższy czas, szczególnie w przypadku zasobów, które wzrosły wykładniczo. Wykres AMZN pokazuje trudność w porównywaniu poziomów MACD w długim okresie czasu. Przed 1999 rokiem AMZNs MACD jest ledwo rozpoznawalny i wydaje się być blisko linii zerowej. MACD był wówczas dość niestabilny, ale zmienność ta była niewielka, ponieważ liczba akcji wzrosła z poniżej 20 do prawie 100. Alternatywą jest użycie oscylatora cen, który znajduje procentową różnicę między dwiema ruchomymi średnimi: (12-dniowa EMA - 26-dniowa EMA) (26-dniowa EMA) (20-18) 18 .11 lub 11 Powstała różnica procentowa może być porównywana w dłuższym okresie czasu. Na wykresie AMZN widzimy, że oscylator cen zapewnia lepszy sposób na długoterminowe porównanie. W krótkim okresie MACD i Price Oscillator są zasadniczo takie same. Kształt linii, rozbieżności, przesuwające się średnie crossovery i crossovery linii środkowej dla MACD i oscylatora cen są praktycznie identyczne. Plusy i minusy MACD Ponieważ Gerald Appel opracował MACD, do analizy technicznej wprowadzono setki nowych wskaźników. Chociaż wiele wskaźników pojawiło się i zniknęło, MACD jest oscylatorem, który przetrwał próbę czasu. Koncepcja tego zastosowania jest prosta, a budowa prosta, a mimo to pozostaje jednym z najbardziej niezawodnych wskaźników w pobliżu. Skuteczność MACD będzie różna dla różnych papierów wartościowych i rynków. Długości ruchomych średnich można dostosować w celu lepszego dopasowania do określonego zabezpieczenia lub rynku. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników. MACD nie jest nieomylny i powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. MACD-Histogram W 1986 r. Thomas Aspray opracował histogram MACD. Niektóre z jego ustaleń zostały przedstawione w serii artykułów do analizy technicznej zapasów i towarów. Aspray zauważył, że MACD czasami opóźnia ważne ruchy w bezpieczeństwie, szczególnie gdy stosuje się je do cotygodniowych wykresów. Najpierw eksperymentował, zmieniając średnie ruchome i odkrył, że krótsze średnie ruchowe rzeczywiście przyspieszają sygnały. Jednak szukał sposobu przewidywania crossoverów MACD. Jedną z odpowiedzi, którą wymyślił, był histogram MACD. Definicja i konstrukcja Histogram MACD przedstawia różnicę między MACD a 9-dniową EMA MACD, która może być również określana jako linia sygnału lub linii wyzwalającej. Wykres tej różnicy jest przedstawiony jako histogram, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować linie podziału i rozbieżności w osi. Histogram MACD w linii środkowej jest taki sam, jak ruchoma średnia crossover dla MACD. Jeśli sobie przypomnisz, średnia ruchoma zwrotnica występuje, gdy MACD porusza się powyżej lub poniżej linii sygnałowej. Jeśli wartość MACD jest większa niż wartość jego 9-dniowej EMA, wówczas wartość na histogramie MACD będzie dodatnia. I odwrotnie, jeśli wartość MACD jest mniejsza niż jej 9-dniowa EMA, wówczas wartość na histogramie MACD będzie ujemna. Dalsze wzrosty lub spadki w luce między MACD a jej 9-dniową EMA zostaną odzwierciedlone w histogramie MACD. Ostre wzrosty w histogramie MACD wskazują, że MACD rośnie szybciej niż jego 9-dniowa EMA i wzmacnia się huśtawka. Ostre spadki w histogramie MACD wskazują, że MACD spada szybciej niż jego 9-dniowa EMA i wzrasta bessy. Na powyższym wykresie widać, że ruchy MACD-Histogram są względnie niezależne od rzeczywistego MACD. Czasami MACD podnosi się, podczas gdy MACD-Histogram spada. Innym razem MACD spada, podczas gdy MACD-Histogram rośnie. Histogram MACD nie odzwierciedla wartości bezwzględnej MACD, ale raczej wartość MACD w stosunku do jej 9-dniowej EMA. Zwykle, ale nie zawsze, ruch w MACD jest poprzedzony odpowiednią dywergencją w histogramie MACD. Pierwszy punkt pokazuje ostrą pozytywną rozbieżność w histogramie MACD, która poprzedziła zwyżkową średnią ruchomą zwrotnicę. W drugim punkcie MACD nadal osiągał nowe maksima, ale histogram MACD tworzył dwie równe wartości. Chociaż nie jest to podręcznikowa pozytywna dywergencja, to jednak ten sam wysoki poziom nie potwierdził siły zaobserwowanej w MACD. Dodatnia rozbieżność powstała, gdy histogram MACD uformował wyższy poziom niski, a poziom MACD był niższy. Negatywna rozbieżność powstała, gdy histogram MACD uformował niższy poziom wysoki, a poziom MACD był wyższy. Thomas Aspray zaprojektował histogram MACD jako narzędzie przewidujące ruchomy średni crossover w MACD. Rozbieżności między MACD a histogramem MACD są głównym narzędziem wykorzystywanym do przewidywania średniej ruchomej zwrotnicy. Pozytywna rozbieżność w histogramie MACD wskazuje, że MACD wzmacnia się i może być na granicy średniej zwyżkowej. Negatywna rozbieżność w histogramie MACD wskazuje, że MACD słabnie i może działać w kierunku wyprzedzenia słabej ruchomej średniej crossovera w MACD. W swojej książce Analiza techniczna rynków finansowych. John Murphy zapewnia, że histogram MACD najlepiej nadaje się do określenia okresów, w których różnica pomiędzy MACD a jego 9-dniową EMA albo się powiększa, albo się kurczy. Mówiąc ogólnie, poszerzająca się szczelina oznacza wzmocnienie momentu, a kurcząca się szczelina oznacza słabnący moment. Zwykle zmiana w MACD-Histogram poprzedza wszelkie zmiany MACD. Głównym sygnałem generowanym przez histogram MACD jest rozbieżność, po której następuje ruchoma średnia crossover. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy powstaje pozytywna dywergencja i występuje bycza-we przejście w linii środkowej. Niedźwieżowy sygnał jest generowany, gdy występuje ujemna dywergencja i niedźwiedzi crossover w linii środkowej. Należy pamiętać, że zwrotnica linii środkowej dla histogramu MACD reprezentuje średnią ruchomą crossover dla MACD. Rozbieżności mogą przybierać różne formy iw różnym stopniu. Ogólnie mówiąc, zidentyfikowano dwa rodzaje rozbieżności: nachylenie dywergencji i rozbieżność szczytową. Skośna dywergencja powstaje, gdy występuje ciągły i względnie płynny ruch w jednym kierunku (w górę lub w dół) w celu uzyskania rozbieżności. Pochyłe nachylenia na ogół obejmują krótszy okres czasu niż rozbieżności utworzone z dwoma pikami lub dwiema rynnami. Skośna dywergencja może zawierać drobne nierówności (szczyty lub doliny) po drodze. Świat analizy technicznej nie jest doskonały i istnieją wyjątki od większości reguł i hybryd dla wielu sygnałów. Rozbieżność szczytowa występuje wtedy, gdy co najmniej dwa szczyty lub dwie rynny rozwijają się w jednym kierunku, tworząc rozbieżność. Seria dwóch lub więcej rosnących koryt (wyższych niższych tonów) może tworzyć dodatnią rozbieżność, a seria dwóch lub więcej malejących szczytów (dolna wysokość) może tworzyć ujemną dywergencję. Rozbieżności szczytowe zwykle obejmują dłuższy okres czasu niż nachylenie krzywej. Na wykresie dziennym rozbieżność szczytowa może obejmować okres tak krótki, jak dwa tygodnie lub nawet kilka miesięcy. Zwykle im dłuższa i ostrzejsza jest rozbieżność, tym lepszy może być wynikowy sygnał. Krótkie i płytkie rozbieżności mogą prowadzić do fałszywych sygnałów i biczów. Ponadto wydaje się, że rozbieżności między szczytami są nieco bardziej wiarygodne niż rozbieżności nachylone. Rozbieżności szczytowe wydają się być ostrzejsze i obejmują dłuższy okres czasu niż nachylenie krzywej. Korzyści z MACD-Histogram Główną zaletą histogramu MACD jest jego zdolność przewidywania sygnałów MACD. Rozbieżności pojawiają się zazwyczaj w histogramie MACD przed ruchomymi przecinkami MACD. Uzbrojeni w tę wiedzę, handlowcy i inwestorzy mogą lepiej przygotować się na potencjalne zmiany trendów. Histogram MACD można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. (Uwaga: Może to wymagać trochę majstrowania przy liczbie okresów używanych do utworzenia oryginalnego MACD krótszy lub szybszy ruch może być wymagany dla wykresów tygodniowych i miesięcznych.) Korzystając z wykresów tygodniowych, można określić szeroki bazowy trend akcji. Po ustaleniu szerokiego trendu codzienne wykresy mogą być wykorzystywane do planowania czasu wejścia i wyjścia. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy opowiada się za tego rodzaju dwuwarstwowym podejściem do inwestowania, aby uniknąć dokonywania transakcji przeciwko głównym trendom. Cotygodniowy histogram MACD może być używany do generowania długoterminowego sygnału w celu ustalenia trendu zbywalnego. Wówczas uwzględnione zostaną tylko krótkoterminowe sygnały, które zgadzają się z głównym trendem. Jeżeli tendencja długoterminowa była zwyżkowa, jedynie negatywne rozbieżności z niedźwiedziowymi crossoverami linii środkowej byłyby uważane za ważne dla histogramu MACD. Jeśli trend długoterminowy byłby niedźwiedziowaty, tylko pozytywne rozbieżności z byczymi crossoverami linii środkowej byłyby uważane za ważne. Na wykresie tygodniowym IBM histogram MACD generował cztery sygnały. Przed każdym ruchomym przeciętnym crossoverem w MACD, powstała odpowiednia dywergencja w histogramie MACD. Aby dokonać korekty wykresu tygodniowego, średnie ruchome zostały skrócone do 6 i 12. Ten MACD powstaje przez odjęcie 6-tygodniowej EMA od 12-tygodniowej EMA. Jako wyzwalacz zastosowano 6-tygodniową EMA. Histogram MACD jest obliczany na podstawie różnicy między MACD (612) a 6-dniową EMA MACD (612). Pierwszy sygnał był niedźwiedzim, ruchomym przeciętnym crossoverem w styczniu-99. Od szczytu na przełomie listopada i listopada, MACD-Histogram tworzy ujemną dywergencję, która poprzedziła niedźwiedzi ruchomy crossover w MACD. Drugi sygnał był kwietniowym wzrostem średniej zwyżkowej. Od niskiego w połowie lutego, Histogram MACD tworzy pozytywną dywergencję, która poprzedziła zwyżkową średnią ruchową crossover w MACD. Trzeci sygnał pod koniec lipca był borsucznym, ruchomym, przeciętnym crossoverem. Od maja szczyt, Histogram MACD tworzył negatywną dywergencję, która poprzedziła niedźwiedzią średnią ruchomą crossover w MACD. Ostatnim sygnałem była zwyżkowa średnia ruchoma, poprzedzona nieznaczną pozytywną dywergencją w histogramie MACD. Trzeci sygnał opierał się na rozbieżności szczytowej. Utworzono dwie łatwo identyfikowalne i kolejne niższe szczyty, aby uzyskać rozbieżność. Szczyty i doliny na poprzednich rozbieżnościach, choć możliwe do zidentyfikowania, nie wyróżniają się tak bardzo. Wady MACD-Histogram Histogram MACD jest wskaźnikiem wskaźnika lub pochodnej pochodnej. MACD jest pierwszą pochodną akcji cenowej zabezpieczenia, a histogram MACD jest drugą pochodną akcji cenowej papieru wartościowego. Jako druga pochodna histogram MACD jest dalej usuwany z rzeczywistej akcji cenowej podstawowego zabezpieczenia. Im dalej usuwany jest wskaźnik z podstawowego działania cenowego, tym większe są szanse na fałszywe sygnały. Należy pamiętać, że jest to wskaźnik wskaźnika. Histogram MACD nie powinien być porównywany bezpośrednio z działaniem ceny bazowego papieru wartościowego. Ponieważ Histogram MACD został zaprojektowany w celu przewidywania sygnałów MACD, może pojawić się pokusa, aby przeskoczyć broń. Histogram MACD powinien być używany w połączeniu z innymi aspektami analizy technicznej. Pomoże to złagodzić pokusę wczesnego wejścia. Innym sposobem ochrony przed wczesnym wejściem jest łączenie cotygodniowych sygnałów z codziennymi sygnałami. Oczywiście będzie więcej codziennych sygnałów niż sygnałów tygodniowych. Jednakże, używając tylko codziennych sygnałów, które zgadzają się z sygnałami tygodniowymi, będzie mniej codziennych sygnałów do działania. Działając tylko na tych codziennych sygnałach, które są zgodne z cotygodniowymi sygnałami, masz pewność, że będziesz handlował dłuższym trendem, a nie przeciwko niemu. Uważaj na małe i płytkie rozbieżności. Chociaż mogą one czasami prowadzić do dobrych sygnałów, są one również bardziej skłonne do tworzenia fałszywych sygnałów. Jedną z metod unikania małych rozbieżności jest szukanie większych rozbieżności z dwoma lub więcej łatwymi do zidentyfikowania szczytami lub nieckami. Porównaj wartości szczytów i spadków z poprzednich działań, aby określić znaczenie. Na uwagę zasługują tylko szczytowe i doliny, które wydają się znaczące. MACD i SharpCharts2 Używając SharpCharts2, MACD można ustawić jako wskaźnik powyżej lub poniżej wykresu cen papierów wartościowych. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanej listy trzy pola po prawej służą do zmiany ustawień. Ustawieniem domyślnym jest (12,26,9), które pojawia się automatycznie. Domyślnie użyłby 12-dniowej EMA i 26-dniowej EMA do obliczenia MACD i 9-dniowej EMA MACD jako linii sygnałowej. MACD pojawia się jako gruba linia ciągła, a linia sygnalizacyjna jako cieńsza i gładsza linia. Zazwyczaj MACD krzyżuje się powyżej i poniżej jego linii sygnałowej, gdy waha się wokół linii zerowej. Histogram jest histogramem MACD, który mierzy różnicę między MACD a linią sygnału. Po prostu wykreślenie wskaźnika MACD spowoduje również utworzenie histogramu MACD jako nakładki, lub możesz oddzielnie wyświetlić wykres histogramu, wybierając go z menu rozwijanego. Skala pokazuje zakres wartości MACD. Zapasy o niskich cenach (np. Od 10 do 20) będą miały mniejszy zakres MACD, a zapasy o wysokich cenach (np. Powyżej 100) będą miały wyższy zakres MACD. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład MACD na żywo. Poruszanie się Średni poziom konwergencji (MACD) Narzędzie do analizy technicznej używane przez ponad trzydzieści lat Wynaleziony przez Geralda Appela w późnych latach 70-tych MACD stał się jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych wykorzystywanych przez oceniać terminy decyzji kupna lub sprzedaży. Gerald Appels MACD jest zawarty w praktycznie każdym programie do kart akcji w Internecie (np. Yahoofinance, bigcharts, stockcharts itp.). Kalkulacja MACD Linia MACD jest tworzona poprzez odjęcie wolniejszej wykładniczej średniej kroczącej od szybszej wykładniczej średniej kroczącej, ceny zamknięcia papieru wartościowego. Różnica lub linia MACD. jest wykreślany w czasie, a także średnia ruchoma różnicy nazywana linią sygnału. Histogram (wykres słupkowy) jest pokazany w sposób konwencjonalny różnicą między linią MACD a linią sygnałową. (Wykładnicza średnia krocząca waży ostatnie dane bardziej intensywnie niż starsze dane, w serii punktów danych. Zasadniczo, długoterminowa średnia ruchoma będzie miała od dwóch do trzech razy więcej punktów danych niż średnia krótkookresowa. Stosuje się 26 kombinację uśrednionych jednostek, z linią sygnału 9 jednostek.) Interpretacja MACD Gdy trendy są korzystne dla wykresu zasobów, linia MACD będzie powyżej 0, najlepiej rośnie. Gdy trendy są niekorzystne, linia MACD będzie spadać poniżej 0, zmniejszając się. Kryteria kupna lub sprzedaży Podstawową zasadą handlu MACD jest sprzedaż, gdy linia MACD spadnie poniżej linii sygnałowej i zakup, gdy MACD wzrośnie powyżej linii sygnałowej. Inne podstawowe założenia MACD: Kiedy tendencje rynkowe ulegają poprawie, średnie krótkoterminowe będą rosły szybciej niż średnie długoterminowe. Pojawi się MACD. Kiedy trendy rynkowe tracą na sile, krótkoterminowe średnie będą miały tendencję do spłaszczania, ostatecznie spadając poniżej średnich długoterminowych, jeśli spadki będą kontynuowane. Linie MACD spadną poniżej 0. Przełamywanie trendów następuje w zmianach kierunku odczynu MACD, ale wyraźne odwrócenie tendencji nie jest zwykle uważane za potwierdzone, dopóki inne wskazania nie będą miały miejsca. W trakcie przebiegu ruchów cen krótkoterminowe średnie ruchome się odsuwają ( rozchodzić się) i przesuwać razem (zbiegać) z dłuższymi średnimi ruchomymi wartościami, stąd nazwa wskaźnika, średnia ruchoma rozbieżność. Ponieważ zapasy mają tendencję spadkową w przybliżeniu dwa razy większą niż stawka, często przydatne jest zastosowanie szybszych parowań MACD do kupowania i wolniejsze parowanie na sprzedaż. MACD jest bardzo przydatnym, ale nie doskonałym wskaźnikiem. Podczas silnie modnych rynków, czasami sygnalizuje to przedwcześnie. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis MACD, przeczytaj analizę techniczną Geralda Appelsa, Elektronarzędzia dla aktywnych inwestorów. Gertald Appel jest przewodniczącym Signalert Corporation i autorem ponad 10 książek na temat inwestowania. Proszę przeczytać nasze oświadczenie. MACD (Przesuwający się średni oscylator ConvergenceDivergence) MACD (ruchomy średni oscylator ConvergenceDivergence) Wprowadzenie Opracowany przez Geralda Appela w późnych latach siedemdziesiątych oscylator ConvergenceDivergence (MACD) to jeden z najprostszych i najbardziej efektywnych wskaźników momentum. MACD zamienia dwa wskaźniki trendu, przesuwając średnie. do oscylatora pędu poprzez odjęcie dłuższej średniej ruchomej od krótszej średniej ruchomej. W rezultacie MACD oferuje najlepsze z obu światów: śledzenie trendów i dynamikę. MACD waha się powyżej i poniżej linii zerowej, ponieważ średnie ruchome zbiegają się, krzyżują i rozchodzą. Handlowcy mogą wyszukiwać skrzyżowania linii sygnałowej, crossovery linii środkowej i rozbieżności w celu generowania sygnałów. Ponieważ MACD jest nieograniczony, nie jest szczególnie przydatny do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedaży. Uwaga: MACD można wymawiać jako Mac-Dee lub M-A-C-D. Oto przykładowa tabela ze wskaźnikiem MACD w dolnym panelu: Obliczanie Linia MACD to 12-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) pomniejszona o 26-dniową EMA. Dla średnich ruchomych stosowane są ceny zamknięcia. 9-dniowa EMA linii MACD jest wykreślana ze wskaźnikiem, który działa jako linia sygnałowa i identyfikuje zwoje. Histogram MACD reprezentuje różnicę między MACD a jego 9-dniową EMA, linią Signal. Histogram jest dodatni, gdy linia MACD znajduje się ponad linią sygnału i jest ujemna, gdy linia MACD znajduje się poniżej linii sygnału. Wartości 12, 26 i 9 są typowymi ustawieniami stosowanymi w MACD, jednak inne wartości mogą być zastąpione w zależności od stylu handlu i celów. Interpretacja Jak sama nazwa wskazuje, MACD koncentruje się na zbieżności i rozbieżności dwóch średnich kroczących. Konwergencja występuje, gdy średnie ruchome zbliżają się do siebie. Dywergencja występuje, gdy średnie ruchome oddalają się od siebie. Krótsza średnia ruchoma (12 dni) jest szybsza i odpowiada za większość ruchów MACD. Dłuższa średnia krocząca (26 dni) jest wolniejsza i mniej reaktywna wobec zmian cen podstawowych papierów wartościowych. Linia MACD oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, która jest również znana jako linia środkowa. Te skrzyżowania sygnalizują, że 12-dniowa EMA przekroczyła 26-dniową EMA. Kierunek, oczywiście, zależy od kierunku ruchu średniej krzyża. Dodatni MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA jest powyżej 26-dniowej EMA. Wartości dodatnie rosną, ponieważ krótsza wartość EMA odbiega od dłuższej wartości EMA. Oznacza to wzrost impetu. Wartości ujemne MACD wskazują, że 12-dniowa EMA jest poniżej 26-dniowej EMA. Ujemne wartości rosną, ponieważ krótsza wartość EMA dalej spada poniżej dłuższej wartości EMA. Oznacza to, że wzrasta siła w dół. W powyższym przykładzie żółty obszar pokazuje Linię MACD na ujemnym terytorium, ponieważ 12-dniowa transakcja EMA odbywa się poniżej 26-dniowej EMA. Początkowe przekroczenie nastąpiło pod koniec września (czarna strzałka), a MACD przesunął się dalej na terytorium ujemne, ponieważ 12-dniowa EMA oddzieliła się dalej od 26-dniowej EMA. Pomarańczowy obszar podświetla okres dodatnich wartości MACD, czyli gdy 12-dniowa EMA była powyżej 26-dniowej EMA. Zauważ, że linia MACD pozostała poniżej 1 w tym okresie (czerwona linia przerywana). Oznacza to, że odległość między 12-dniową EMA a 26-dniową EMA była mniejsza niż 1 punkt, co nie jest dużą różnicą. Przesunięcia linii sygnałowej Przesunięcia linii sygnałowej są najczęstszymi sygnałami MACD. Linia sygnału jest 9-dniowym EMA Linii MACD. Jako średnia krocząca wskaźnika, śledzi MACD i ułatwia dostrzeżenie zakrętów MACD. Przełomowe przejście ma miejsce, gdy MACD pojawia się i przekracza linię sygnału. Niedźwiedzi crossover występuje, gdy MACD zejdzie i przekroczy linię sygnału. Crossover może trwać kilka dni lub kilka tygodni, wszystko zależy od siły ruchu. Wymagana jest należyta staranność przed poleganiem na tych wspólnych sygnałach. Przejścia linii sygnałowej w skrajnych wartościach dodatnich lub ujemnych należy traktować z ostrożnością. Mimo że MACD nie ma górnych i dolnych limitów, czaty mogą oszacować historyczne ekstremum za pomocą prostej wizualnej oceny. Potrzeba silnego ruchu w zabezpieczeniach, aby pchnąć rozpęd do skrajności. Nawet jeśli ruch może być kontynuowany, impet prawdopodobnie zwolni, a to zwykle spowoduje przesunięcie linii sygnału na kończynach. Zmienność podstawowych zabezpieczeń może również zwiększyć liczbę zwrotów. Poniższy wykres przedstawia IBM z 12-dniowym EMA (zielony), 26-dniowym EMA (czerwony) i 12,26,9 MACD w oknie wskaźnika. W ciągu sześciu miesięcy nastąpiło osiem skrzyżowań linii sygnałowej: cztery w górę i cztery w dół. Było kilka dobrych sygnałów i złe sygnały. Żółty obszar wskazuje okres, w którym linia MACD przekroczyła 2, aby osiągnąć pozytywną skrajność. W kwietniu i maju były dwa słabe sygnały zwrotne dla linii sygnałowych, ale IBM nadal wykazywał wyższe trendy. Mimo że zwyżkowa dynamika zwolniła po gwałtownym wzroście, impet wzrostowy był nadal silniejszy niż w kwietniu i maju. Trzecie słabe połączenie linii sygnałowej w maju zaowocowało dobrym sygnałem. Crossover Centerline Crossovers są następnymi najpowszechniejszymi sygnałami MACD. Uparty crossover linii środkowej występuje, gdy linia MACD przesuwa się powyżej linii zerowej, aby uzyskać dodatnie. Dzieje się tak, gdy 12-dniowa EMA podstawowego instrumentu zabezpieczającego przenosi się ponad 26-dniową EMA. Niedźwiedzi crossover linii środkowej występuje, gdy MACD przesuwa się poniżej linii zerowej, aby obrócić wynik ujemny. Dzieje się tak, gdy 12-dniowa EMA przenosi się poniżej 26-dniowej EMA. Przejazdy linii środkowej mogą trwać kilka dni lub kilka miesięcy. Wszystko zależy od siły trendu. MACD pozostanie dodatni, o ile utrzyma się trend wzrostowy. MACD pozostanie ujemny, jeśli wystąpi trwały trend spadkowy. Następny wykres pokazuje Pulte Homes (PHM) z co najmniej czterema liniami dośrodkowymi w ciągu dziewięciu miesięcy. Uzyskane sygnały działały dobrze, ponieważ pojawiły się silne trendy z tymi crossoverami. Poniżej znajduje się wykres Cummins Inc (CMI) z siedmioma liniowymi crossoverami w ciągu pięciu miesięcy. W przeciwieństwie do Pulte Homes, sygnały te doprowadziłyby do licznych biczów, ponieważ silne tendencje nie pojawiły się po skrzyżowaniach. Następny wykres pokazuje 3M (MMM) z byczym crossoverem w środku pod koniec marca 2009 r. I niedźwiedzią linię środkową na początku lutego 2017 r. Sygnał ten trwał 10 miesięcy. Innymi słowy, 12-dniowa EMA była ponad 26-dniową EMA przez 10 miesięcy. To był jeden silny trend. Rozbieżności Rozbieżności powstają, gdy MACD odbiega od akcji cenowej podstawowego zabezpieczenia. Uboga dywergencja powstaje, gdy zabezpieczenie zapisuje niższy poziom niski, a MACD tworzy wyższy poziom niski. Niższy spadek bezpieczeństwa potwierdza bieżący trend spadkowy, ale wyższa wartość najniższa w MACD wykazuje mniejszy spadek. Pomimo mniejszej siły spadkowej, potencjał spadkowy wciąż przewyższa impet, o ile MACD pozostaje na ujemnym terytorium. Spowolnienie impetu w dół może czasem zapowiadać odwrócenie tendencji lub spory wzrost. Kolejny wykres przedstawia Google (GOOG) z byczą rozbieżnością w październiku i listopadzie 2008 r. Po pierwsze zauważmy, że używamy cen zamknięcia w celu identyfikacji rozbieżności. Średnie ruchome MACD039 są oparte na cenach zamknięcia i powinniśmy również rozważyć zamknięcie cen w zabezpieczeniach. Po drugie, zauważ, że były wyraźne spadki reakcji (doliny), ponieważ zarówno Google, jak i jego linia MACD podskoczyły w październiku i pod koniec listopada. Po trzecie, zauważ, że MACD utworzył się na niższym poziomie, ponieważ Google ukształtowało się na niższym poziomie w listopadzie. MACD pojawił się z byczą rozbieżnością z crossover linii sygnału na początku grudnia. Google potwierdziło odwrócenie z przełamaniem oporności. Niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy bezpieczeństwo zapisuje wyższą wartość, a linia MACD tworzy niższą wartość. Wyższy poziom bezpieczeństwa jest normalny dla trendu wzrostowego, ale niższy wzrost w MACD wykazuje mniejszy wzrost. Nawet jeśli impet wzrostowy może być mniejszy, impet wzrostowy nadal wyprzedza spekulację w dół, o ile wskaźnik MACD jest dodatni. Dążenie do rozpędu w górę może czasami zwiastować odwrócenie trendu lub znaczny spadek. Poniżej widzimy Gamestop (GME) z dużą borsuką dywergencją od sierpnia do października. Zapas okazał się wyższy powyżej 28, ale linia MACD spadła poniżej wcześniejszego poziomu i utworzyła niższą wysokość. Kolejne skrzyżowanie linii sygnałowej i przerwa wsparcia w MACD były niedźwiedzi. Na wykresie cen zauważ, jak złamane wsparcie zmieniło się w opór w odbiciu powrotnym w listopadzie (czerwona linia przerywana). Ten powrót zapewnił drugą szansę na sprzedaż lub sprzedaż krótką. Rozbieżności należy zachować ostrożnie. Niełasne rozbieżności są powszechne w silnym trendzie wzrostowym, podczas gdy bycze rozbieżności występują często w silnym trendzie spadkowym. Tak, dobrze to przeczytałeś. Uptrendy często zaczynają się od silnego postępu, który powoduje wzrost impetu (MACD). Mimo że trend wzrostowy trwa nadal, jego tempo jest wolniejsze, co powoduje, że MACD spada z najwyższych poziomów. Impuls wzrostowy może nie być tak silny, ale impet wzrostowy wciąż przekracza tempo spadkowe, o ile linia MACD jest powyżej zera. Przeciwieństwo pojawia się na początku silnego trendu spadkowego. Następny wykres przedstawia ETF SampP 500 (SPY) z czterema bessowymi rozbieżnościami od sierpnia do listopada 2009 r. Mimo mniejszej siły wzrostu, ETF był nadal wyższy, ponieważ trend wzrostowy był silny. Zwróć uwagę, jak SPY kontynuowała serię wyższych wzlotów i wyższych poziomów. Pamiętajcie, że impet wzrostowy jest silniejszy niż impet w dół, o ile jego MACD jest dodatni. Jej MACD (momentum) mogło być mniej pozytywne (mocne) w miarę rozszerzania się, ale nadal było w dużej mierze pozytywne. Wnioski Wskaźnik MACD jest szczególny, ponieważ łączy moment i trend w jednym wskaźniku. To wyjątkowe połączenie trendu i dynamiki można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Standardowym ustawieniem MACD jest różnica pomiędzy EMA z 12 i 26 okresów. Osoby poszukujące większej czułości mogą spróbować krótszej krótkoterminowej średniej kroczącej i dłuższej długoterminowej średniej kroczącej. MACD (5,35,5) jest bardziej czuły niż MACD (12,26,9) i może lepiej pasować do wykresów tygodniowych. Osoby planujące mniejszą wrażliwość mogą rozważyć wydłużenie średnich kroczących. Mniej czuły MACD będzie nadal oscylował powyżej zera, ale skrzyżowania linii środkowej i skrzyżowania linii sygnałowej będą rzadsze. MACD nie jest szczególnie dobry do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania. Mimo że możliwe jest zidentyfikowanie poziomów historycznie wykupionych lub wyprzedanych, MACD nie ma żadnych górnych ani dolnych granic, aby związać swój ruch. Podczas ostrych ruchów MACD może nadal przekraczać swoje historyczne skrajności. Na koniec pamiętaj, że linia MACD jest obliczana na podstawie faktycznej różnicy między dwiema ruchomymi wartościami. Oznacza to, że wartości MACD są zależne od ceny podstawowego zabezpieczenia. Wartości MACD dla 20 zapasów mogą wynosić od -1,5 do 1,5, podczas gdy wartości MACD dla 100 mogą mieścić się w zakresie od -10 do 10. Nie jest możliwe porównanie wartości MACD dla grupy papierów wartościowych o różnych cenach. Jeśli chcesz porównać odczyty pędu, powinieneś użyć Oscylatora Ceny Procentowej (PPO). zamiast MACD. Dodanie wskaźnika MACD do SharpCharts MACD można ustawić jako wskaźnik powyżej, poniżej lub za cennikiem ceny security039s. Umieszczenie MACD za działką cenową ułatwia porównywanie ruchów impulsu z ruchami cen. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu pojawia się domyślne ustawienie parametru: (12,26,9). Parametry te można dostosować w celu zwiększenia czułości lub zmniejszenia czułości. Histogram MACD pojawia się ze wskaźnikiem lub można go dodać jako osobny wskaźnik. Ustawienie linii sygnału na 1 (12,26,1) spowoduje usunięcie histogramu MACD i linii sygnałowej. Osobną linię sygnału, bez histogramu, można dodać, wybierając Exp Mov Avg z menu Advanced Options Overlays. Kliknij tutaj, aby zobaczyć na żywo wykres wskaźnika MACD. Używanie skanów MACD ze skanami StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania różnych sygnałów MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Ten skan ujawnia akcje, które obracają się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej i mają zwyżkowy crossover linii sygnałowej w MACD. Zauważ również, że MACD musi mieć wartość ujemną, aby zapewnić, że ta poprawa nastąpi po wycofaniu. To skanowanie ma jedynie na celu wprowadzenie dalszych udoskonaleń. MACD Bearish Signal Line Cross. Ten skan ujawnia akcje, które są sprzedawane poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni i mają słabe połączenie linii sygnałowej w MACD. Zauważ także, że MACD musi być pozytywny, aby zapewnić, że ten spadek nastąpi po odbiciu. To skanowanie ma jedynie na celu wprowadzenie dalszych udoskonaleń. Dalsze badania: Od twórcy książka oferuje kompleksowe badanie dotyczące stosowania i interpretacji MACD. Analiza techniczna - Elektronarzędzia dla aktywnych inwestorów Gerald Appel
No comments:
Post a Comment