Np. forex home

UFFICIO STUDI ANALISI TECNICA Dallanalisi del dzienny wykres del tasso di cambio dollaro Usayen emerge un quadro tecnico ribassista di breve periodo. Käesoleva määruse järgmisi määratakse järgmist: a) šiame või järgmistä, või käesoleva määruse järgmise järgmiseksi, sätestatud määratakse järgmistele. 123,70, hanno intrapreso una discesa che le ha portate a violare al ribasso diversi supporto statici e dinamici. A tal proposito, rilevante la rottura avvenuta il 24 dicembre del supporto. IL BLOG DELLE UNIVERSIADI Universiadi del Trading: Nikeleones, lavoro di autocritica continuativa del metodo dinvestimentoobiettivo 40 o arrivare tra i primi 15. Nicola Calz (lider zespołu), Pierluigi Adornato, Federico Nobili, Ren Pfitscher i Alessandro Caluori sono i componenti team Nikeleones. Rappresentano nell8217edizione in corso delle Universiadi del Trading il Dipartimento di Management 38 Technologia dell8217Universit Bocconi di Milano. Sono diventati operativi 8230 Continua a leggere 8594Forex Charts. AUD a główne waluty. Porównanie historycznych kursów walutowych za okres 20 lat - dolar australijski (AUD) vs GBP, USD, euro, SGD i JPY Chociaż historia nie jest absolutnym wskaźnikiem przyszłości, historyczne kursy walutowe powinny być jednym z czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy i kiedy dokonywać znaczących transferów pieniężnych lub zaciągać kredyty walutowe na zakup aktywów (np. nieruchomości w Australii lub gdzie indziej). Poniżej przedstawiono pięć wykresów porównujących kursy wymiany AUD z GBP, USD, SGD i JPY przez ponad 20 lat, a w stosunku do euro od 1999 roku. Jeśli chcesz poznać inne okresy historyczne lub inne pary walutowe na rynku Forex, wtedy te wykresy są dostępne na stronie OFX. WAŻNE: Materiał zawarty na tej stronie internetowej i inne powiązane komunikaty mają wyłącznie charakter ogólny, stanowią podstawę informacji i nie można na nich polegać. Nie udziela się żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub usług, które mogą być zakontraktowane za pośrednictwem exfin. Zaleca się, aby osoby indywidualne zasięgały porady wykwalifikowanych specjalistów przed podjęciem jakichkolwiek działań. International Time Exfin World Clock Notice Uwaga, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność naszego globalnego zegara, ale ze względu na niezapowiedziane zmiany w DST, nie należy polegać na nim, jeśli kluczowa jest precyzja. Korzystne strategie hedgingowe Żadna przewaga nie może być stworzona przez hedging. Nie próbujesz być pooperantem, ale to jest fakt. Wyjaśnię. 1 lot long 1 lot short brak position 2 lots long 1 lot short 1 lot long 1 lot long 3 lots short 2 lots short Bez względu na to, efekt netto jest taki sam, jak po prostu przechodzenie w jednym kierunku (lub nie zajmowanie pozycji w przypadku równego zabezpieczenia). W rzeczywistości może to być droższe, jeśli utrzymasz pozycję po najechaniu, ponieważ zapłacisz różnicę w swapie. Moja najlepsza rada to nie marnuj czasu, próbując dojść do tego. Nie tylko drożej, jeśli przechodzisz przez rolowanie, ale również płacisz spread na swoim żywopłocie, więc jeśli hedging nie ma własnej orientacji (czyli czegoś, co chciałbyś handlować osobno, i akurat był zabezpieczony, ale sygnały handlowe , plan i przewaga są całkowicie niezależne od siebie) po prostu płacisz bardziej ogólnie. To dlatego tak wielu ludzi nazywa to cytatem, lub Newbie Hedging. Nie ma sensu budowanie planu handlowego wokół niego, a brak możliwości zabezpieczenia nie powinien mieć żadnego wpływu na ogólną zdolność do handlu. Zawsze myśl o swoich transakcjach jako o ekspozycji netto, a zobaczysz, że nie ma potrzeby, aby się zabezpieczyć. Dołączył do lip 2017 Status: Czas jest moim jedynym przyjacielem 159 Posty Znalazłem dwie interesujące rzeczy. --- 1 --- kiedy się zabezpieczysz. na przykład. jeśli masz 1000 na swoim koncie. kupiłeś jedną partię 1,3050 EURUSD i sprzedałeś 1 lot 1.3000. teraz posiadasz stratę 500. kapitał własny 500. Masz pełną pozycję zabezpieczającą. teraz rynek spadł nawet do 1,950. Zdecydowałeś się zamknąć zysk z pozycji 500. Becarefull equity to wciąż 500. Jedyną rzeczą, która zmieniła się po zamknięciu pozycji sprzedaży, jest twój bilans. teraz jest 1500. teraz są 2 przypadki. nr sprawy 1) jeśli rynek powróci do 1,3000. a ty zabezpieczyłeś swoją pozycję sprzedając ponownie. wróciłeś, by złamać równy punkt. 1000 akcji - 1500 saldo-. nr sprawy 2) jeśli rynek był przeciwko tobie, gdy zamknąłeś swoją pozycję sprzedaży 1.2950, ​​którą sprzedałeś 1.3000 i ciągle się obniżałeś. tutaj twoja przegrana dużo twojego konta. więc przed zamknięciem tej pozycji sprzedaży należy uważnie przeanalizować rynek. powinieneś znać dokładny czas powrotu ceny. jeśli nie tylko utrzymaj swoją pozycję zabezpieczoną. i zacznij znowu handel. tak jakby to zabezpieczone stanowisko zostało zamknięte. aż do momentu, gdy będziesz dokładnie analizował rynek. --- 2 --- kiedy się zabezpieczysz. kontynuować skalpowanie. na przykład. kupił 1 lot eurusd 1.3000 i sprzedał jedną 1.2995. zamykasz pozycję sprzedaży 1.2990. a gdy powrócą rynki, zamknij pozycję kupna 1.3005. i rób to dalej. ale jeśli rynek spadł do 1.2980. a cena nie powróciła po zamknięciu pozycji sprzedaży 1.2990. po prostu sprzedaj tam kolejną partię. i rób to dalej. ----------------------- bardzo zabawny -------------------- Wiem, że to nie to łatwo. cena nie odtwarza się przez cały czas. ale czy masz inny sposób zabezpieczenia? Myślę, że to. . to jest zabezpieczenie. Znam facetów, że już to wiesz. ale brakująca układanka nie jest ze mną. pozwala po prostu wyszukać tę zagadkę. i pokonaj tych gości, którzy publikują posty - nie ma szans, by zyskać na hedgingu. ci faceci, którzy tak mówią. to właśnie oni robią z tego pieniądze (zabezpieczenie) i nie chcą, aby inni odnieśli z tego korzyści. więc stawiają na hedging, aby zminimalizować liczbę handlowców, którzy znają brakującą układankę. niech wykres będzie twoim szoferem. - Forexmnstr - ----------------------- bardzo zabawny -------------------- Wiem To nie jest takie proste. cena nie odtwarza się przez cały czas. ale czy masz inny sposób zabezpieczenia? Myślę, że to. . to jest zabezpieczenie. Znam facetów, że już to wiesz. ale brakująca układanka nie jest ze mną. pozwala po prostu wyszukać tę zagadkę. i pokonaj tych gości, którzy publikują posty - nie ma szans, by zyskać na hedgingu. ci faceci, którzy tak mówią. są to te, które faktycznie zarabiają na tym (hedging) i nie chcą innych. Idziemy znowu. Kiedy ktoś taki jak ja wskazuje na bezużyteczność zabezpieczenia, ktoś inny twierdzi, że jest to spisek mający na celu powstrzymanie innych przed zabezpie - czeniem i zyskiem. Absolutny nonsens. NIGDY nie zabezpieczam się w ramach tego samego instrumentu. Proszę przeczytać mój post ponownie, gdzie wyjaśnię w bardzo prosty sposób, dlaczego zabezpieczenie tego samego instrumentu jest bezużyteczne i faktycznie droższe. To prosta matematyka i zdrowy rozsądek. Jeśli tego nie zrozumiesz, obawiam się, że jesteś całkowicie zagubiony. Moją sugestią jest wstrzymanie handlu, dopóki nie zrozumiesz, dlaczego hedging jest szkodliwy i nie jest korzystny. Znalazłem dwie interesujące rzeczy. --- 1 --- kiedy się zabezpieczysz. na przykład. jeśli masz 1000 na swoim koncie. kupiłeś jedną partię 1,3050 EURUSD i sprzedałeś 1 lot 1.3000. teraz posiadasz stratę 500. kapitał własny 500. Masz pełną pozycję zabezpieczającą. teraz rynek spadł nawet do 1,950. Zdecydowałeś się zamknąć zysk z pozycji 500. Becarefull equity to wciąż 500. Jedyną rzeczą, która zmieniła się po zamknięciu pozycji sprzedaży, jest twój bilans. teraz jest 1500. teraz są 2 przypadki. nr sprawy Możesz pomyśleć, że ten przykład zabezpieczenia, który napisałeś, jest sprytny, ale daleko mu do tego. To jest dokładnie to, co chciałby twój broker. Trzymaj pozycję zerową netto, płacąc im dodatkową zamianę i spread. Oto lepszy pomysł na radzenie sobie z podanym przykładem. Kup jedną partię na 1,3050 (bez zabezpieczenia). Zmniejsz stratę na transakcji kupna na 1.3000 (-50 pipsów) i natychmiast wpisz jedną partię krótką. Krótko o 1.2950 za zysk 50 pipsów. W rzeczywistości ma taki sam efekt netto, a jednocześnie płaci mniej swapów i spreadów. Im szybciej twój umysł zrozumie tę koncepcję, tym lepiej będziesz przedsiębiorcą. Commercial Member Dołączył Jan 2017 459 Posty Nie wiem, dlaczego tak trudno jest niektórym zrozumieć prawdziwe znaczenie hedgingu, ale jest oczywiste, że żaden z wysłanych nie zna strategii kwotowania, która byłaby opłacalna, czy nie. Wszystkie podane przykłady są straszne, a nie strategie. Niestety jest to bardzo powszechne w świecie forex. Hedging jest definiowany jako pozycja inwestycyjna, aby skompensować minimalne potencjalne zyski z tytułu strat. Wielkie fundusze hedgingowe robią to przez cały czas, firmy maklerskie na Wall Street robią to przez cały czas, a większość czasu przynosi zyski. Zawsze jednak włączaj różne symbole i symbole. Prawdą jest, że jeśli ktoś kupuje euro w dolarach (kupuj eurusd), a później kupuje dolary w euro (sprzedaj eurusd), trzymasz 2 waluty euro i dolary, ale ponieważ twoje pożyczki są również w 2 walutach, które równoważą się wzajemnie, stawki się zmieniają, po prostu przestajesz tracić i to wszystko, ale ten akt jest daleki od bycia strategią cytowania. Teraz nic złego, jeśli ktoś chce to zrobić. co oznacza, że ​​odciąć swoje straty, kupując inną walutę zamiast sprzedać tę, którą trzymasz natychmiast ze stratą. Wbrew powszechnym przekonaniom, nie kosztuje to dodatkowych pieniędzy (wydaje mi się, że w swapach jest nieznaczna kwota, którą chcesz rozważyć, jeśli chcesz zrobić to z innymi walutami, niż EURUSD). ale proszę, nie mieszajmy tego ze strategią opartą na cytowaniu. Do tej pory nikt nie opublikował tutaj strategii przyrzeczenia. a wszystkie komentarze i opinie dotyczyły nie-strategii, ale błędnie nazywane tak ze względu na małe przemyślenia i badania przez nich samych. Prawdą jest, że strategie hedgingowe są najbardziej strzeżoną tajemnicą funduszy hedgingowych i firm brokerskich. dlatego zatrudniają Ekonomistów, Matematyka, Programistów, księgowych, Socjologów i whathaveyou. do zbadania tysięcy instrumentów, ich zachowań w stosunku do każdego, aby dotrzeć do logistycznej sekwencji kupna i sprzedaży wielu instrumentów, które po zakończeniu cyklu osiągają zyski, gdy są notowane lub pokrywane przez cały czas. Czy to możliwe tylko z parami walutowymi. Myślę, że to jest. Ale idzie o krok po prostu kupując inną walutę jednej pary. Możesz pomyśleć, że ten przykład zabezpieczenia, który napisałeś, jest sprytny, ale daleko mu do tego. To jest dokładnie to, co chciałby twój broker. Trzymaj pozycję zerową netto, płacąc im dodatkową zamianę i spread. Oto lepszy pomysł na radzenie sobie z podanym przykładem. Kup jedną partię na 1,3050 (bez zabezpieczenia). Zmniejsz stratę na transakcji kupna na 1.3000 (-50 pipsów) i natychmiast wpisz jedną partię krótką. Krótko o 1.2950 za zysk 50 pipsów. W rzeczywistości ma taki sam efekt netto, a jednocześnie płaci mniej swapów i spreadów. Im szybciej twój umysł zrozumie tę koncepcję, tym lepiej będziesz przedsiębiorcą. . Dokonajmy pewnych obliczeń, jeśli naprawdę skończymy, płacąc więcej spreadów, kupując inną walutę zamiast sprzedać tę, którą trzymasz natychmiast. Obliczmy z ustalonym spreadem 2 pipsów dla prostych obliczeń. Kup 1 lot za 1,3050 zapłacone 2 pipsy Sprzedane euro za 1,3000 zapłacone 2 pipsy Kupno dolarów za 1,3000 paids 2 pipsy Sprzedane dolary na 1.2950 zapłacone 2 pipsy ogółem zapłacone 8 pipsów Kup 1 część euro. paczki 2 pipsy Kupuj dolary, płatne 2 pipsy sprzedaj dolary, płatne 2 pipsy sprzedaj euro, paczki 2 pipsy łącznie 8 pipsów. Nie ma różnicy Nie jest oczywiste, że to twoja zdolność wiedzieć, kiedy wejść i wyjść, które przyniosłyby Ci zyski lub straty. ale to dotyczy dwóch metod. W odniesieniu do wymiany. tak, możesz w końcu zapłacić niektóre z twoich pozycji na noc. Ale w życiu osobistym nie martwię się tym zbytnio. Chodzi mi o to, że gdybym to zrobił i nigdy nie chciałem płacić, musiałbym zamknąć wszystkie pozycje przed midnite i ponownie je otworzyć. ale to kosztowałoby mnie o wiele więcej niż sama zamiana. Wątpię, żebyś to zrobił, żeby oszczędzić swap. Ale być może masz strategię, która wymaga czasu, aby utrzymać pozycje na noc. Tego nie wiem. Zabezpieczanie poprzez dywersyfikację to inne podejście. Osobiście nie lubię zbytnio urozmaicać, ale czasami próbuję znaleźć oddzielne instrumenty, które mogą chronić się wzajemnie na minus, a jednocześnie nie ograniczać się wzajemnie do wzrostu. Innymi słowy, każdy instrument jest samowystarczalny i ma potencjał do samodzielnego oceniania. To prawie jak próba znalezienia syntetycznego arbitrażu (ale tak naprawdę nie jest to arbitraż). Ostatecznie, należy postawić sobie pytanie, czy ryzyko jest warte potencjalnej nagrody przed wpłaceniem pieniędzy. Czy możesz wyjaśnić dalej? Rozumiem, że wszystkie koszyki ostatecznie rozwiązują się na prostsze pozycje, negując jakąkolwiek przewagę dostarczaną przez sam koszyk. Na przykład, jeśli jestem długa w UE, długa UJ i krótka GJ, wtedy EU x UJ GJ UE x UJ x JG EG, a więc faktycznie nie różni się od zwykłego długiego EG (zakładając pozycje o odpowiedniej wielkości, aby zrównoważyć wszystko, co może być zrekonstruowane przez handel małą małą pozycją). Istnieje wiele podmiotów gospodarczych, które używają. strategia hedgingowa. każdy ma swój. robią dużo pieniędzy. nigdy nie przegrać. jak to możliwe? Nie wierzę, że to możliwe. przynajmniej nie dla sprzedawcy detalicznego z tego powodu, którego właśnie podałem. Każda możliwość arbitrażu trójstronnego będzie ulotna i więcej niż prawdopodobne przeważenie przez spread. Skąd wziąłeś te informacje? Czy możesz wyjaśnić dalej? Moje zrozumienie jest takie, że wszystkie koszyki ostatecznie rozwiązują się w prostszych pozycjach, negując jakąkolwiek przewagę dostarczaną przez sam koszyk. Na przykład, jeśli jestem długa w UE, długa UJ i krótka GJ, wtedy EU x UJ GJ UE x UJ x JG EG, a więc faktycznie nie różni się od zwykłego długiego EG (zakładając pozycje o odpowiedniej wielkości, aby zrównoważyć wszystko, co może być zrekonstruowane przez handel małą małą pozycją). Nie wierzę, że to możliwe. przynajmniej nie dla sprzedawcy detalicznego, z tego powodu. Myślę, że mieszasz kosze z żywopłotami. Nie mogę być czytany przez linki, więc być może źle zrozumiałem twój post. niektórzy ludzie tutaj próbują. słowo kluczowe próbuje. aby wyjaśnić tutaj, że NEDGING nie jest zabezpieczeniem, i że istnieje bardzo jasne pojęcie, czym jest hedging, a NIE jest to, co zasadniczo zamyka pozycję (mimo że wiele otwartych biletów pokazuje MuppetT4 na ekranie). kosz jest koszem i jest jego własną rzeczą. żywopłot, jak niektórzy próbują to wytłumaczyć, jest jak oczekiwanie, że dojdzie do suszy, więc inwestujesz w firmy oszczędzające wodę, które wydają się być solidne, oczekując, że ich działalność stanie się bardziej opłacalna w czasie suszy, a zatem ich akcje również wzrosną jako wynik. jednocześnie inwestujesz w to, co wydaje się być solidnymi firmami, które produkują określony rodzaj plastiku, ponieważ firmy oszczędzające wodę używają tego plastiku do produkcji swoich produktów do magazynowania wody, ale jednocześnie ten sam plastik jest również używany do tworzenia płaszczy przeciwdeszczowych i parasole. tak więc, jeśli nastąpi susze, firmy oszczędzające wodę powinny zmienić się na zwyżkujące, a być może tak samo z firmą produkującą tworzywa sztuczne. ale jeśli susza się nie wydarzy i stanie się porą deszczową, wtedy stracisz na firmach zajmujących się magazynowaniem wody, ale nadal będzie możliwe rozbicie lub wyjście z wyprzedzeniem na firmy produkujące tworzywa sztuczne. albo takie gówno. im tylko babeczka. uważajcie, jak prześladuję drogę do gwarantowanych zysków hrughalguhagluah111. Powinienem dodać, że jest to zwykła rantacja, a nie odpowiedź na hanowera, który na pewno wie, czym jest hedging. co do reszty z was, którzy nie wiedzą, co to jest żywopłot, proszę wrócić do sekcji rekrutów, do której należysz, i przestań gadać. Myślę, że mieszasz kosze z żywopłotami. Nie mogę być czytany przez linki, więc być może źle zrozumiałem twój post. niektórzy ludzie tutaj próbują. słowo kluczowe próbuje. aby wyjaśnić tutaj, że NEDGING nie jest zabezpieczeniem, i że istnieje bardzo jasne pojęcie, czym jest hedging, a NIE jest to, co zasadniczo zamyka pozycję (mimo że wiele otwartych biletów pokazuje MuppetT4 na ekranie). kosz jest koszem i jest jego własną rzeczą. żywopłot, jak niektórzy próbują to wytłumaczyć, jest jak oczekiwanie, że wystąpi susza, więc ty. Tak, to jest tak samo, jak ja to rozumiem. Ponowne mieszanie koszy i żywopłotów: co to jest kosz, jeśli nie jest zbiorem jednocześnie otwartych pozycji A jeśli waluty w tych pozycjach anulują lub pokrywają się, to czy algebra (jak pokazano na moim przykładzie) nie jest dobra Tak, to w zasadzie sposób też to rozumiem. Ponowne mieszanie koszy i żywopłotów: co to jest kosz, jeśli nie jest zbiorem jednocześnie otwartych pozycji A jeśli waluty w tych pozycjach anulują się lub pokrywają, to nie algebra (jak pokazano w moim przykładzie) jest dobra, tak zakładam. Nie potwierdzam twoich rzeczy, ponieważ ogólnie nie ma takiej potrzeby. moje rozumienie koszyka polega na tym, że można go użyć do syntetycznego stworzenia pozycji, która z innych względów nie jest możliwa. jacklarkin wyjaśnił to dobrze w wątku pieprzu, gdzie ustawienia dźwigni dla niektórych par można pokonać przez kosz innych walut, które nie mają tego samego ograniczenia dźwigni. i, oczywiście, masz koszyki będące próbą arbitrażu. ale powodzenia z tym, ktokolwiek to spróbuje. cholera, teraz muszę iść i ponownie przeczytać twój post i linki, aby zobaczyć dokładnie skąd przychodzisz. całe to gówno jest jak crackowanie i hakowanie. dwa terminy, które w pewnym momencie zasadniczo zamieniły się ze sobą. z każdym, kto zna różnicę, musisz określić, którą wersję masz na myśli, oryginalne znaczenie lub aktualne znaczenie. to samo z tymi bzdurami. stało się tak głównym nurtem, aby odnieść się do zamknięcia pozycji za pomocą nowego, przeciwnego bullshitu, maklera rynkowego w MuppetT4 jako zabezpieczenia, a brokerzy również teraz tak go nazywają. teraz musisz odróżnić hedging w sensie rzeczywistym od bzdurnego głównego nurtu idioty. kulawy. tak, zakładam, że tak. Nie potwierdzam twoich rzeczy, ponieważ ogólnie nie ma takiej potrzeby. moje rozumienie koszyka polega na tym, że można go użyć do syntetycznego stworzenia pozycji, która z innych względów nie jest możliwa. jacklarkin wyjaśnił to dobrze w wątku pieprzu, gdzie ustawienia dźwigni dla niektórych par można pokonać przez kosz innych walut, które nie mają tego samego ograniczenia dźwigni. i, oczywiście, masz koszyki będące próbą arbitrażu. ale powodzenia z tym, ktokolwiek to spróbuje. cholera, teraz muszę iść i ponownie przeczytać. Zanim zrobisz dużo (prawdopodobnie) niepotrzebnego czytania. Linki nie mówią konkretnie o koszach, a właściwie o daremności drzemki. Dołączył do lip 2017 Status: Czas jest moim jedynym przyjacielem 159 Posty Nie wiem, dlaczego tak trudno jest niektórym zrozumieć prawdziwe znaczenie hedgingu, ale jest oczywiste, że żaden z wysłanych nie zna strategii kwotowania, która byłaby opłacalna czy nie. Wszystkie podane przykłady są straszne, a nie strategie. Niestety jest to bardzo powszechne w świecie forex. Hedging jest definiowany jako pozycja inwestycyjna, aby skompensować minimalne potencjalne zyski z tytułu strat. Wielkie fundusze hedgingowe robią to przez cały czas, firmy maklerskie na Wall Street robią to przez cały czas, a większość czasu przynosi zyski. Zawsze jednak włączaj różne symbole i symbole. To znaczenie (hedging) jest dokładnym znaczeniem, które banki i forex wieloryby chcą wiedzieć. ale prawdziwe znaczenie opłacalnego zabezpieczenia jest trzymane z wielorybami. niech wykres będzie twoim szoferem. - Forexmnstr-