Bollinger band trading system afl

25 sierpnia 2017 WAŻNE: Nie używaj wskaźnika w prawdziwym systemie transakcyjnym, który spogląda w przyszłość i spowoduje utratę pieniędzy. Przeznaczony jest wyłącznie do celów badawczych: do pokazania potencjalnych zysków i wyświetlania strzał na wysoce dochodowych pozycjach, aby ułatwić formułowanie lepszych zasad handlu. Przedstawiony tutaj wskaźnik jest bardzo podobny do wskaźnika ZigZag, z tą różnicą, że punkty zwrotne dla tego wskaźnika to miejsce, w którym przeciwne wstęgi Bollingera są ostatnio naruszone przed następnym sygnałem. Formuła jest zapisana jako system transakcyjny. Może być testowany pod kątem wstecznym, a okres i szerokość BB można zoptymalizować. Ponieważ jest to tylko eksperymentalna formuła, nie podjęto żadnej próby optymalizacji kodu. Zapisano przez Herman o 20:43 w kategorii Wskaźniki Możliwość komentowania na zespole Bollingera Wskaźnik ZigZag Komentarze są zamknięte. Ostatnie wpisy Ostatnie komentarze Kategorie Copyright (C) 2006 AmiBroker. Ta strona używa strony WordPress wygenerowanej w 0.535 sekund. Lepszy system Trader Better System Trader to podcast i blog poświęcony systematycznym traderom, dostarczający praktyczne wskazówki od ekspertów handlowych z całego świata. Blast Buy 038 Hold z tą prostą strategią Bollinger Band W Episode 4 z podcastu Better System Trader. Nick Radge omawia niektóre pomysły handlowe, jakich używał do tworzenia dochodowych systemów. Wspomina o pomyśle Bollinger Band, który jest również opublikowany w jego książce Unholy Grails. Nick mówi: strategia, którą przetestowaliśmy i wykazaliśmy bardzo obiecujące wyniki, to wpis wykorzystujący pasmo Bollingera i wyjście z użyciem przeciwnego zespołu Bollingera, ale używamy 3 odchyleń standardowych dla wejścia i 1 odchylenia standardowego dla wyjścia, tylko po to, aby zachować Trwałe zatrzymanie jest nieco zaostrzone.8221 W Unholy Grails strategia jest stosowana na australijskim giełdzie papierów wartościowych, ale w tym artykule zamierzaliśmy przetestować ją na Nasdaq 100, aby ustalić, czy strategia ma potencjał na innych rynkach. Zasady handlu Po pierwsze, oto parametry testowe: Okres: Codzienne wykresy Wszechświat: Nasdaq 100, z wykorzystaniem elementów historycznych w celu wyeliminowania stronniczości przy zachowaniu się, dane z okresu Premium Data Test: Od 112005 do 112018. Ten okres został wybrany, ponieważ ma on mieszankę rynki byka i niedźwiedzia, wraz z wysoką i niską zmiennością Początkowe equity: 100 000 Maksymalna liczba równoczesnych transakcji: 6 Wielkość pozycji: Każda pozycja będzie równa 16 z 100 000 Łączne zyski: Bez prowizji: 10 w każdą stronę Dźwignia: 0 Teraz za wejście i wyjście zasady. W książce "Nicks" używa 100 okresowych zespołów Bollingera tak dobrze. Górny pas Bollingera będzie wynosił 3 odchylenia od linii środkowej, dolny pas Bollingera będzie wynosił 1 odchylenie poniżej linii środkowej. Wpis: Kup na Otwarte dzień po zamknięciu akcji powyżej górnego pasma Bollinger Wyjdź: Wyjdź z Otwartego dnia po zamknięciu magazynu poniżej dolnego pasma Bollingera Oto przykład wpisu (10052007) i wyjścia dla AAPL: The roczny zwrot podstawowej strategii jest prawie 20 lepszy niż Buy amp Hold z mniej niż 12 wypłat. Krzywa kapitału podstawowego strategii pokazuje ogólny wzrost kapitału z kilkoma okresami wypłaty: Dodawanie filtra rynkowego Filtr rynku służy do włączania lub wyłączania strategii w oparciu o szersze warunki rynkowe. Ponieważ jest to system tylko długi, prawdopodobnie nie chcemy wprowadzać transakcji na bessie, więc dobrze jest wejść do transakcji tylko wtedy, gdy indeks rośnie. Z SampP 500 najczęściej używanym indeksem specjalistów finansowych, zamierzaliśmy go użyć do filtra indeksu. W teście tym rynek hossy zostanie zdefiniowany jako wskaźnik zamykający się powyżej 100-dniowej prostej średniej kroczącej, gdy indeks zamyka się poniżej 100-dniowej średniej kroczącej, jest to rynek niedźwiedzi, a my nie będziemy wprowadzać transakcji, dopóki ceny nie spadną powyżej 100-dniowego ruchu średni. 100-dniową średnią ruchomą wybrano tak, aby pasowała do wartości Bollinger Band, inne średnie ruchome długości mogą działać lepiej, ale będą musiały zostać przetestowane. Wyniki: Filtr indeksu poprawił jakość strategii, dzięki wyższemu zwrotowi, niższemu poborowi i wyższemu wskaźnikowi winloss przy mniejszej liczbie transakcji. Podczas testu są okresy, w których prezentowane są więcej sygnałów wejścia do handlu, niż możemy przyjąć przy użyciu maksymalnie 6 pozycji, więc musimy zdecydować, które akcje wybrać, kiedy tak się stanie. Spróbujmy podstawowej strategii rankingowej, aby usystematyzować proces selekcji. Kiedy w tym samym dniu pojawi się kilka wpisów dotyczących zapasów, musimy podjąć decyzję, które z nich podjąć. Moglibyśmy wybierać je losowo, ale musielibyśmy uruchomić symulacje monte carlo, aby uzyskać lepsze wskazanie możliwych odmian za pomocą tej metody. Wolę dodać prosty system rankingowy do strategii, więc wybór akcji jest całkowicie systematyczny. Strategia rankingowa, której zamierzam tu użyć, opiera się na tym, co myślę, że siła strategii jest. Spodziewam się, że strategia będzie działać najlepiej zaraz po bessie lub okresie konsolidacji, wchodząc na początku nowego hossy lub wyłamując się z konsolidacji i jeżdżąc wyżej. W tym przypadku próbowano klasyfikować według współczynnika zmiany w ciągu ostatnich 90 dni, więc zasoby o najmniejszej stawce zmiany będą miały wyższy priorytet niż te o dużej szybkości zmian. Logicznie ma to sens, ale co mówią nam wyniki Strategia rankingowa przyniosła wyższą roczną stopę zwrotu, przy mniejszej wypłacie, niższej liczbie transakcji i wyższej wygranej. Mogło to nie wpłynąć na zbyt dużą liczbę transakcji, więc dodanie rankingu może nie być statystycznie znaczące, ale zapewnia systematyczną metodę wybierania akcji, gdy pojawiają się różne możliwości. Potęga łączenia Jak dotąd zauważyliśmy, że podstawowa strategia nieco przewyższa Buy amp Hold, ale przy znacznie niższych wypłatach. Włączenie filtra indeksu i uszeregowanie według najmniejszej ROC poprawiło strategię, chociaż wyniki nie są wyjątkowe. Zobaczmy, jak składane zyski wpływają na wyniki strategii: Podstawowa strategia z filtrem indeksu Podstawowa strategia z filtrem indeksu i najmniejszym rankingiem ROC Podstawowa strategia z filtrem indeksu i zyskami rankingowymi ROC złożonymi Aktualizacja 274 8211 Zgodnie z wnioskiem Ricka, tutaj znajduje się histogram dystrybucji, z większość transakcji w przedziale od -25 do 70 i kilka transakcji o wartości 100 i wyższych: przy złożonych zyskach mamy teraz strategię, która daje ponad dwukrotnie więcej zysków z Buy amp Hold przy tylko połowie wypłaty. Współczynnik wygranych wynoszący 73,33 i współczynnik winloss 3,33 są również dobre dla systemu śledzenia trendów. Wygląda na to, że strategia ma pewien potencjał i uzasadnia dalsze dochodzenie. Niektóre obszary rozważań mogą być następujące: Długość pasm Bollingera, Różne filtry rynkowe, Bardziej adaptacyjne stopnie końcowe, Ranking oparty na innych wskaźnikach, Przystosowanie do innych rynków. Podobnie jak kopia kodu AmiBroker Chcesz automatycznie otrzymywać najnowsze aktualizacje Najlepszym sposobem, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wydaniach, jest zarejestrowanie się na poniższej liście e-mailowej i powiadomienie: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Podobne posty Hans van der Helm Dzięki za bardzo interesujący artykuł 8220Blast Kup amp Hold z tą prostą strategią Bollinger Band8221. I8217m również używa Amibrokera. Czy możliwe jest przesłanie (lub wysłanie mi) kodu tego systemu Z góry dziękuję. Z poważaniem, Hans van der Helm Cześć Hans, I8217 właśnie wysłał ci kod AFL, mam nadzieję, że pomoże. Andrew - Dziękuję za napisanie. Jestem zainteresowany afl. Doceń swoją pracę w tej sprawie. Dzięki Derrick, I8217 wysłałem Ci kopię AFL. Dzięki za wspaniałą informację. Czy możesz przesłać e-mail afl Dzięki. Strategia ta jest strategią tylko dla stanów magazynowych. Hi Casey, I8217ve testował ją tylko na zapasach, jednak może działać na platformach typu futures lub innych. Mogę podać kod AmiBroker, jeśli chcesz przetestować go dla siebie. Dobry artykuł. Czy możesz przesłać kod AFL Dzięki Bob, I8217ve właśnie przysłał Ci kod AFL. Dzięki za rozmowę z Nickiem i analizę jego systemu Bollinger Band. Czekamy na kod AFL. Bardzo interesujące. Pozdrawiam Johna, I8217 właśnie przesłał ci kod AFL. Naprawdę ciesząc się podcastami i wspaniałymi informacjami, które podasz. Czy możesz przesłać przez kod AFL. Wielkie dzięki, mam to Dwie rzeczy: (a) Czy możesz opublikować wyniki z początku indeksu Chociaż istnieje tendencja spadkowa, wybrany okres ma dwa trendy wzrostowe. (b) Jaki był wkład AAPL i GOOG w wyniki? Jeśli miałbyś usunąć te firmy z indeksu, jaki byłby wynik I8217m mówiący o tym, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby podobne firmy istniały w najbliższej przyszłości. W jakim stopniu twoje wyniki są pod wpływem kilku wartości odstających Świetny punkt dotyczący uwzględnienia wartości odstających. Sprawdziłem wyniki handlu, a transakcje z najwyższymi zwrotami nie były w rzeczywistości AAPL ani GOOG. W rzeczywistości strategia nie miała w ogóle udziału w GOOG, a AAPL była tylko trzecią najwyższą, tutaj jest 5: GILD: 213,98 BIDU: 137,33 AAPL: 107,10 EXPE: 103,48 QVCA: 98,10 Jeśli usunę wszystkie transakcje AAPL, Roczny zwrot wynosi 18,43, a DD wynosi -23,60, więc zwroty są nieco niższe, ale kto wie, co się stanie w przyszłości, 8211 AAPL może dalej rosnąć, kolejna giełda może przejąć, strategia może jutro zawieść żałośnie, po prostu nigdy się nie dowiemy. Dzięki Wciąż obawiam się wartości odstających. Byłoby mi miło, gdybyście mogli dodać do bloga histogramy zwrotów z każdej giełdowej giełdy, a może przynajmniej 30 najlepszych. Wtedy będzie jasne, czy wydajność wynika z kilku losowych wartości odstających, czy z powodu metody. Przepraszam za prośbę, ale nie mam danych, żeby to zrobić, inaczej bym to zrobił. Cześć Rick, I8217ve dodał wykres pokazujący zwroty. Większość transakcji mieści się w przedziale od -25 do 70, z kilkoma 100 lub wyższymi. Mam nadzieję, że to odpowie na twoje pytania. Proszę pamiętać, że te badania nie są kompletnym systemem transakcyjnym, to tylko punkt wyjścia. Celem badań było ustalenie, czy strategia, o której wspomina Nick w podkastach, ma potencjał na innych rynkach. Wygląda na to, że konieczne może być dalsze badanie, zanim podejmiemy dalsze działania. Jeśli możesz, bardzo polecam pobranie pewnych danych i wykonanie niektórych z tych testów samemu, I8217m jest pewien, że strategia może zostać ulepszona, aby I8217 był zainteresowany wysłuchaniem twoich wyników. Świetne napisz. To niesamowite, co może zrobić prosty system z kilkoma dodatkami. I8217d doceniam kopię kodu AFL, dzięki czemu mogę sprawdzić, czy mogę wprowadzić kilka innych poprawek, które mogą pomóc. Dzięki. Hej, Gav, cieszę się, że ci się podobało. Tak, stwierdziłem, że proste systemy są często najlepsze, czekam na to, co odkryjesz w swoich testach. AFL jest już w drodze. 8230 Blast Kup wzmacniacz z tą prostą strategią Bollinger Band Better System Trader W czwartym odcinku podcastu Better System Trader Nick Radge omawia niektóre pomysły handlowe, które wykorzystał do stworzenia opłacalnych systemów. Wspomina o pomyśle Bollinger Band, który jest również opublikowany w jego książce Unholy Grails. Nick mówi: strategia, którą przetestowaliśmy i pokazaliśmy bardzo obiecujące wyniki, to wpis wykorzystujący zespół Bollingera i wyjście z użyciem przeciwnego zespołu Bollingera, ale używamy 3 standardowych 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Hold z tą prostą strategią Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 Handel akcjami, opcjami, kontraktami futures i Forex wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. AFL dla strategii Bollinger Band możesz wypróbować tę AFL. Dzięki tej AFL możesz znaleźć NR4 NR7 i Wewnątrz dni z BB. jeśli nie potrzebujesz NR dni. po prostu usuń warunki w formule. Twój wątek na sprytny handel jest powyżej. RH - L NR7 Fałszywe NR4 Fałsz m7 m4 idm7 idm4 idm 0 dla (i 7 i lt BarCount i) jeśli (Ri lt Ri - 1 i Ri lt Ri -2 AND Ri lt Ri - 3 i Ri lt Ri - 4 i Ri lt Ri - 5 AND Ri lt Ri - 6) NR7i Rzeczywiste m7i 1 dla (i 4 i lt BarCount i), jeśli ((Ri lt Ri - 1 i Ri lt Ri -2 AND Ri lt Ri - 3) AND NOT NR7i) NR 4i True m4i 1 IDNR7 Inside () NR7 IDNR4 Inside () NR4 ID Inside () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) dla (i 1 i lt BarCount i) jeśli (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 jeśli (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 jeśli (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 jeśli (NR4i NR4i - 1) m4i m4i m4i - 1 if (IDi IDi - 1) idmi idmi idmi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Kolor koloruLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDKolor koloruŻółty IDNR7Kolor koloruBrightGreen IDNR4Kolor koloruLightOrange MarkerDist L 0,995 IDNRDist H 1,03 jeśli (Status (quotactionquot) actionIndicator) N (Titl e StrFormat (quot, (): quot) quot, Rangequot Prec (R 0.00001, 2) quot, quot WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quotquot) IDNR7 quot, quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot IDNR4 quot, quotquot) WriteIf (NR7 I NOT ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf ( m7 gt 1, StrLeft (NumToStr (m7), 4), quotquot) quot NR quot quot, quotquot) WriteIf (NR4 I NOT ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4), 4), quotquot ) quot NR4 quot, quotquot) WriteIf (ID I NOT NR7 I NOT NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4), quotquot) quot Wewnątrz dzień quot, quotquot)) PlotOHLC (O , H, L, C, quotClosequot, colorLightGrey, styleBar) PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (IDNR4 AND NOT IDNR7, MarkerIDNR4, shapeNone), IDNR4Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (NR7 I NOT ID, Marker7, shapeNone), NR7Color, 0, MarkerDist) Kształty (IIf (NR4 I NOT NR7 I NOT ID, Marker4, shapeNone), NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID AND NOT NR7) AND NOT NR4, MarkerID, shapeNone), IDColor, 0, IDNRDist) if (Status (quotactionquot) actionExplore) Filter (m7 gt 0) OR (m4 gt 0) OR (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime , colorDefault, colorDefault, 96) AddTextColumn (Name (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32), quotINSIDEquot , formatChar, colorYellow, IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m4, 48 m4, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), quotNR7quot, formatChar, colorYellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotBollinger Bandsquot) P ParamField (quotPrice Fieldquot, -1) Periods Param (quoterPrzykład, 20 , 2, 300, 1) Szerokość Param (quotWidthquot, 2, 0, 10, 0.05) Kolor ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Styl ParamStyle (quotStylequot) Plot (BBandTop (P, Periods, Width), quotBB Parametr PARAMVALUES (), Kolor, Styl) Wykres (BBandBot (P, Periods, Width), quotBBBotquot PARAMVALUES (), Color, Style) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice Fieldquot, -1) Periods Param (quoterPrzykłady, 20, 2, 300, 1 , 10) Wykres (EMA (P, Periods), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Re: AFL dla strategii Bollinger Band System jest bardzo prosty. Następujące założenia zakładają, że quotnearquot mieści się w 1 z pasm Bollingera, ale możesz dostosować tę wartość, jak uważasz. Zauważ, że wymóg dnia wewnętrznego znacząco zmniejsza liczbę sygnałów, które mogą, ale nie muszą być dobre. Możesz eksperymentować zi bez Inside (). Oto opis systemu i kod (obejście słowa zegarka): W przypadku długich: 1. Poszukaj pary walutowej, aby uderzyć lub zbliżyć się do uderzenia w dolnego Bollingera. 2. Poczekaj na następną świecę i upewnij się, że następne świece są mniejsze lub równe poprzednim świecom, a wysokie są również mniejsze lub równe poprzednim okresom. Jeśli tak, idź długo przy otwartej trzeciej świecy. 3. Początkowy przystanek jest umieszczony kilka pipsów poniżej poprzednich świec. 4. Zatrzymanie szlaku na zasadzie zamknięcia z 20-okresowym SMA. W przypadku szortów: 1. Sprawdź, czy para walutowa trafi lub zbliży się do górnego Bollingera. 2. Poczekaj na następną świecę i upewnij się, że następne świece są wyższe lub równe poprzednim świecom, a niskie są również większe lub równe poprzednim miesiącom. Jeśli tak, skróć się przy otworze trzeciej świecy. 3. Początkowy postój znajduje się kilka pipsów powyżej poprzednich świec. 4. Zatrzymanie szlaku na zasadzie zamknięcia z 20-okresowym SMA. sigma Param (quotigigquot, 2, 1, 3. 1) regulowany bbPeriod Param (quotBB Periodquot, 20, 5, 50, 1) regulowany bbt BBandTop (C, bbPeriod, sigma) bbb BBandBot (C, bbPeriod, sigma) w pobliżuBBT .99 bbt 1 quotnearquot nearBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Kup IIf (Ref (L, -1) gt bbb AND Ref (L, -1) lt nearBBB I Inside (), 1, Null) Inside () redukuje liczbę sygnałów Short IIf (Ref (H, -1) lt bbt I Ref (H, -1) gt nearBBT I Inside (), 1, Null) Inside () reduceess liczba sygnałów Kup ExRem (Buy, Short) Short ExRem (Short, Buy) Plot ( C, quotquot, IIf (Lb bbb I L lt blbbb, kolorYellow, IIf (H lt bbt I H gt nearbbt, colorRed, colorPaleGreen)), styleBar) Wykres (bbb, quotquot, colorWhite, styleThick) Plot (bbt, quotquot, colorWhite, styleThick) PlotShapes ((Buy shapeUpArrow) (Short shapeDownArrow), IIf (Buy, colorYellow, colorRed), 0, IIf (Kup, L, H), IIf (Buy, -20, -20)) Działka (nearbbt, quotnearBBTquot, colorRed, styleThick) w pobliżu wykresu granicznego (nearbbb, q ugentarBBBquot, colorRed, styleThick) w pobliżu wykresu granicznego (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trailing stop Ostatnio edytowane przez colion 29. Marzec 2017 o 07:54.